Pyramiding turtle trading forex

Você poderia publicar as regras de negociação de tartarugas no jornal e ninguém os seguiria - Richard Dennis The Turtle Trading EA é um consultor especializado Metatrader4 que implementa o sistema comercial Richard Dennis e Bill Eckhart, comumente conhecido como The Turtle Trader. Comércio exatamente como as tartarugas originais Certifique-se de capturar todos os grandes movimentos do mercado Siga as tendências para o fim e obtenha lucros nos mercados para cima ou para baixo Obtenha os retornos da casa correndo aplicando uma tendência comprovada seguindo um sistema Um companheiro semi-automatizado incomparável para comerciantes experientes Beneficie de um total Sistema de negociação automatizado que precisa de pouca ou nenhuma atenção de você: basta escolher seu portfólio diversificado e esquecê-lo. Negociação totalmente automatizada 245 Não há habilidades de negociação anteriores necessárias Melhore sua atividade de negociação ou portfólio de investimentos com uma tendência de som seguindo a abordagem, assim como nossos clientes já fizeram. Capturas de tela Quem eram os Turtle Traders A lenda do Turtle Trader começou com uma aposta entre o comerciante de commodities multimilionário americano, Richard Dennis e seu parceiro de negócios, William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser um ótimo Eckhardt não concordava em afirmar que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso inato de tempo e um presente para as tendências do mercado de leitura. O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se uma das experiências mais famosas na história comercial. Com média de 80 por ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes poderia ser um comerciante de sucesso. Em meados de 1983, Richard Dennis colocou um anúncio no Wall Street Journal afirmando que ele estava buscando candidatos para treinar em seus conceitos comerciais proprietários e que a experiência era desnecessária. No total, ele assumiu cerca de 21 homens e duas mulheres de diversas origens. O grupo de comerciantes foi empurrado para uma grande sala pouco mobilada no centro de Chicago e, durante duas semanas, Dennis lhes ensinou os rudimentos do comércio de futuros. Quase todos os indivíduos se tornaram um comerciante rentável e ganharam uma pequena fortuna nos próximos anos. A estratégia de entrada As Tartarugas aprenderam duas variantes ou sistemas de fuga. System One (S1) usou um breakout de preços de 20 dias para a entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de ter uma grande tendência, o que afirma que um sinal comercial deve ser ignorado se o último sinal fosse lucrativo. Mas esta regra de filtro teve um problema interno. E se as Tartarugas ignorassem o processo de entrada e aquela partida saltitada fosse o início de uma tendência enorme e lucrativa que rugisse para cima ou para baixo. Não é bom estar à margem com um mercado decolando Se as Tartarugas pulou um sistema de um período de 20 dias e O mercado continuava tendendo, eles podiam e iriam voltar para o sistema Two (S2) 55 dias de breakout. Esta falha em sistema de sistema de segurança foi como as tartarugas mantiveram a falta de grandes tendências que foram filtradas. A estratégia de entrada usando o Sistema Dois é a seguinte: Compre uma ruptura de 55 dias se não estivermos no mercado Curto um breakout de 55 dias se não estivermos no mercado A estratégia de entrada usando o System One é a seguinte: Esconderijos de um dia se o último sinal S1 for uma perda Curto um período de 20 dias se o último sinal S1 foi uma perda. As Tartarugas calcularam a perda de parada para todas as negociações usando o alcance real médio dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. A parada inicial de perda sempre foi ATR (30) 2, ou em suas palavras, duas unidades de volatilidade. Além disso, as tartarugas empilharam os lucros de volta em negociações vencedoras para maximizar seus ganhos, vulgarmente conhecidos como piramide. Eles poderiam piramide um máximo de 4 negócios separados um do outro por 12 unidades de volatilidade. A estratégia de saída As Tartarugas aprenderam a sair de seus negócios usando fugas na direção oposta, o que lhes permitiu montar tendências muito longas. A estratégia de saída usando o Sistema Dois é a seguinte: Sair de posições longas quando o preço toca em uma redução de 20 dias. Fechar as posições de curto quando o preço atinge uma altura de 20 dias. A estratégia de saída usando o Sistema One é a seguinte: Feche as posições longas se o preço Toca 10 dias baixos Feche as posições curtas se o preço tocar um mínimo de 10 dias Gerenciamento de dinheiro A alocação inicial de risco para todas as negociações foi 2. No entanto, a piramidação agressiva de mais e mais unidades teve uma desvantagem: se nenhuma grande tendência se materializasse, Pequenas perdas de falsas rupturas comeriam ainda mais rápido na capital limitada das tartarugas. Como Eckhardt ensinou as tartarugas a lidar com riscos perdidos e proteger o capital Eles reduziram seus tamanhos de unidades dramaticamente. Quando os mercados se voltaram, esse comportamento preventivo das unidades redutoras aumentou a probabilidade de recuperação rápida, voltando a ganhar muito dinheiro. As regras eram simples. Por cada 10 por cento em redução em sua conta, as tartarugas reduziram seu risco de unidade de negociação em 20%. Isso, obviamente, aplica-se a números maiores: o risco unitário seria diminuído em 80 com uma redução de 40. O que o comércio O que você comercializa é crítico. Pode ser apenas a questão mais importante e é a única decisão discricionária que você terá que fazer. Aqui está a captura: você não pode trocar tudo, mas você também não pode negociar um único mercado. Você precisa estar em posição de seguir mercados suficientes que, quando um mercado se move, você pode montá-lo, pois a diversificação é o único almoço grátis que você recebe. Ele permite que você espalhe suas metas potenciais de oportunidades amplamente em moedas, taxas de juros, índices de ações globais, grãos, carnes, metais e energias. Configurações e parâmetros de entrada Ao carregar o consultor especialista em qualquer gráfico, você será apresentado com um conjunto de opções como parâmetros de entrada. Não desespere se você acha que eles são demais, porque os parâmetros são agrupados em blocos auto-explicativos. Isso é o que cada parâmetro faz. Configurações de negociação de tartarugas As tartarugas originais trocaram dois períodos de fuga com um filtro comercial muito especial: eles ignorariam um comércio se o último sinal fosse lucrativo. Este grupo de parâmetros permite que você defina seus próprios períodos de interrupção e parada, e para ativar ou desativar o filtro à vontade. Adicionando às posições Uma vez que uma troca foi tomada, as tartarugas originais empilhariam mais três posições em cima na primeira, adicionando um comércio adicional sempre que o mercado se movesse em seu favor 50 da ATR. Este grupo de parâmetros permite desativar ou personalizar esse comportamento. Configurações de parada de perda A perda de parada inicial para todas as negociações é, por padrão, duas vezes a faixa média verdadeira. Você pode definir sua própria parada de perda usando este grupo de parâmetros. Gerenciamento de dinheiro Por cada 10 por cento em redução em sua conta, as tartarugas reduziram seu risco de unidade de negociação em 20%. Neste grupo de parâmetros você pode desativar esse comportamento e personalizar os parâmetros comuns de gerenciamento de dinheiro. Perguntas freqüentes Qual prazo devo trocar com este consultor experiente Metatrader4 Este consultor especialista deve ser anexado a gráficos diários. Eu carreguei o especialista no gráfico e não vejo nada. Procure um rosto sorridente no canto superior direito do gráfico. Se você pode vê-lo, isso significa que o EA está habilitado e funcionando. O que acontece se eu mudar os períodos de interrupção ou as configurações de Stoploss. Nada: experimente os comprimentos de breakout ou o nível inicial de stop-loss. Enquanto a estratégia de saída for mais rápida do que a estratégia de entrada, a essência do sistema não muda. Produtos relacionadosProbabilidade, pirâmide e gerenciamento de dinheiro Juntado em maio de 2009 Status: testingtradingtestingtrading. 1,726 Mensagens OK. O comércio foi comparado ao jogo várias vezes. Os jogadores profissionais preferem pensar em termos de probabilidade e gerenciamento de apostas. Então, ambos têm semelhanças. Ambos atraem personalidades algo semelhantes. Embora um seja amplamente aceito internacionalmente por razões comerciais e também pode ser mais uma busca intelectual também. Ambos implicam expectativa qualitativa (expectativa de resultado) e quotmanagement de capital de risco para ser consistentemente rentável ao longo do tempo. Agora que esse prefácio está fora do caminho. Descobri alguns resultados de um novo EA Im trabalhando e me levou a pensar em outro paradigma comercial. O comércio rentável poderia ser alcançado se alguém simplesmente tiver uma expectativa estatística mais alta de um dos dois eventos possíveis. Algumas pessoas dizem que os mercados subiram, descem ou de lado. Simplesmente, os mercados vão para cima ou para baixo. Ganhar dinheiro em um único comércio. Você ganha dinheiro quando os mercados subirem ou diminuem e mantêm seu dinheiro se permanecerem exatamente iguais. Portanto, o resultado esperado do mercado é A ou B. E o resultado esperado é mais ou menos. Portanto, ser rentável em um único comércio simplesmente significa saber onde o mercado irá antes que o outro. Por exemplo, o mercado irá para A ou B. Você pode simplesmente dizer que o mercado vai atingir o seu nível de parada ou o seu lucro. É o mesmo. Ele fará um ou outro, mas não ambos em qualquer comércio único. A é o seu lucro, e B é o seu nível de parada. Você só precisa ter confiança em que ele atingirá primeiro. Supondo que você possa pagar o mercado para atingir sua parada e ainda continuar a negociar, você ainda tem a chance de continuar a ser bem sucedido, desde que seus pontos de preço A e B sejam estatisticamente negociáveis ​​e financeiramente gerenciáveis. Se você pode prever com consistência, em que ponto A ou B (sua parada ou seu lucro de tomada) o mercado atingirá primeiro e se você ainda pode dar um golpe (uma perda) ou mais de um golpe consecutivo e ainda ter o capital Para continuar a trocar o sistema, você será lucrativo ao longo do tempo. Ainda comigo Essa lógica está correta até agora Sabendo exatamente qual o preço que o mercado atingirá, a sua parada ou o seu lucro, o tempo todo é difícil, sim. No entanto, pense neste cenário, acho que você concordará que as respostas nesses dois cenários muito recentes são quotpredictablequot. O EURUSD fechou na sexta-feira em 1.3280. Onde o mercado irá seguir? Com ​​essa pergunta você terá mil previsões e análises. Seja mais específico. Antes de discutir a direção de previsão. Vamos falar sobre o preço. Qual o preço que o mercado atingirá primeiro: 132.40 OU 136.80 Sim, a última impressão está correta. OK, obviamente e estatisticamente, diriamos que atingirá 132.40 antes que ele atinja 136.80. Podemos estar errado, mas estaríamos certos mais vezes escolhendo 132.40 neste cenário. O que é mais para baixo 40 antes que ele venha atingir 400 pips a partir daqui. Sem sequer falar de direção, ao prever que o mercado chegará a 132.40 antes de 136.80 está dizendo que, no curto a termo intermediário com base nessas informações, você seria curto. OK, e o outro lado das festas de sexta-feira foi 132.80 Qual você acha que o mercado atingirá o primeiro 133.20 ou 128.80 A maioria responderia 133.20 o que faz de você um detentor de posição longo. Ambos neste caso seriam estatisticamente válidos e teriam um resultado positivo esperado. Esses números são arbitrários, mas ambos são o oposto da mesma proporção, com base em testes históricos recentes de EA. A relação SL para TP pode ser qualquer coisa para se adequar ao seu estilo de negociação. Agora, suponha que você tenha um sinal que lhe dê uma indicação precisa de direção ao longo do tempo (não importa o tempo que leva para entrar em sua direção esperada, desde que ocorra antes de ir ao seu preço esperado). Suponha que seu sinal seja gerado 10 a 20 vezes por mês com 80 precisão. Enquanto você tiver paradas bastante largas e o capital para cobrir perdas. Você pode esperar um valor de retorno positivo em X número de negócios. Finalmente, com a piora de lucros, você poderia ter um ROI muito respeitável. E qual é a sua imagem do que você está tentando dizer aqui Na verdade, meu SL TP estava fora do lado longo. Se a inclinação for longa, eu deveria ter dito 133.20 ou 128.80, que será atingido primeiro. O que eu vejo está próximo das linhas SR no gráfico que você postou. Imagino que, com a espessura das suas linhas, você prefere o lado comercial longo da equação. 3 dos 4 EAs dizem que o lado curto está em jogo agora. Mas com compras maciças das sextas feiras, quem sabe. De qualquer jeito. 133.20 128.8 ou 132.4 136.8 poderia funcionar, e com a volatilidade recente, ambos os níveis de lucro deveriam ser atingidos antes do nível de parada. Provavelmente dentro de 2 ou 3 dias de negociação no máximo. Aliás, é só dizer que os números que minha EA cuspiam só estão nos extremos superiores e inferiores de um gráfico diário EURUSD de seis meses. A EA não usa esses níveis de tipos para indicar níveis de parada, mas agora que você mostrou em um gráfico para ilustrar visualmente meus números, seria outra coisa interessante considerar na criação de uma EA. Esta linha de pensamento particular sobre este tópico tem a ver com a probabilidade do evento A que ocorre antes do evento B com base no que poderia ser interpretado como distribuição numérica e amostragem estatística. O método para derivar uma entrada (precisa possível) pode ser qualquer coisa, Mas o aspecto importante é ter tanta certeza estatística ou razoável que seu preço TP atingirá antes do seu preço SL. Uma maneira de determinar isso em vez de impulso, resistência de suporte ou linhas de tendência é simplesmente ter distância suficiente entre seu TP e seu SL e ter o patrimônio líquido para cobrir a diferença por X número de perdas consecutivas. É um pensamento bastante elementar, mas, no entanto, em condições de mercado reais, existem poucos comerciantes que negociarão com uma parada 10 vezes o nível de lucro. Fácil de falar, mas difícil de fazer. Alguns diriam quot por que não apenas trocam sem parar. No entanto, a negociação sem parar exige monitorar o mercado 247 se você tiver um capital sério na linha. Isso exigiria qualquer alerta de preços que pudesse despertá-lo no meio da noite ou uma equipe de comércio para monitorar os mercados e, em seguida, uma decisão teria que ser feita em condições menos do que ideais sobre o que fazer com a posição. Eu prefiro o resultado comercial razoavelmente previsível de saber que meu próximo comércio será vencedor de X dólares ou um perdedor de X dólares e depois gerenciará a próxima posição com base no resultado e nos níveis de capital do comércio anteriormente fechado (S). Registrado em maio de 2009 Status: testingtradingtestingtrading. 1,726 Posts Tradutores manuais (eu costumava ser um por muitos anos) pensar em termos de melhor entrada, melhores indicadores, taxa de recompensa de risco, tendências, resistência de suporte, vencedores versus perdedores, etc, etc, etc. Eu acho que a maioria dos comerciantes manuais são Focado em procurar o próximo comércio ou gerenciar o comércio atual. Muitos dos conceitos de negociação manual podem ser encontrados on-line e em qualquer manual de análise técnica. 20 anos atrás, eu costumava dirigir o escritório de uma empresa de software de TA que tinha Wall Street, Chicago e superstars comerciais internacionais como nossos clientes, alguns deles são grandes nomes na indústria, então eu já vi muito e ouvi tudo. De qualquer forma, depois de realmente desenvolver EAs nos últimos dois anos, encontrei-me pensando em negociar em termos de não o próximo comércio e minha próxima entrada ou grande vencedor, mas em termos de um sistema autônomo e autogerido e em termos de minha Próximos vários comércios (os próximos negócios X). Em outras palavras, estou olhando o resultado potencial em X número de negócios ou nos próximos dias, semanas, meses ou anos. Claro, continuo a pensar nos sinais de entrada e saída ideais e como implementá-los, mas a busca do sinal PERFEITO tomou o 2º lugar para encontrar o tamanho da posição ideal, a gestão do dinheiro e a recompensa de risco. Por recompensa de risco, eu não me refiro à típica idéia de livro de risco de recompensa, que é a quantidade de risco que você está disposto a colocar em um comércio em comparação com o esperado para a recompensa, como os comerciantes novatos e até experientes gostam de falar sobre como. Você deve negociar com pelo menos uma proporção de risco de risco de 3: 1. Alguns scaplers vão para uma recompensa de risco de 1,5: 1, ganhando 7,5 pips por cada 5 arriscados em um comércio. Por recompensa de risco, olho para o sistema completo ao longo do tempo. Por exemplo, quanto dinheiro você está disposto a arriscar por quanto potencial ganha não em um comércio, mas para o próximo X número de negociações que seu sistema irá produzir. Quanto você está disposto a perder no total antes de fechar o sistema, eu olho para a recompensa de risco, como as chances de retorno na pista (pôneis aqui). Por exemplo, estou disposto a arriscar 5000 nessa EA em sua primeira corrida de testes reais e espero ganhar 50.000 em X número de meses (ou anos dependendo do prazo esperado). Então, essa seria uma recompensa de risco 10x em X número de meses ou anos. Não seria importante para mim se eu arrisquei 100 para ganhar 10, ou 10 para ganhar 100 (em um único comércio), desde que se esperasse o resultado geral do lucro de X em uma série de negócios. No passado, eu não consideraria um comércio, a menos que fosse pelo menos uma recompensa de 2.5: 1 para arriscar. Mas agora, considero que até uma recompensa de 1:10 pode arriscar se a porcentagem de precisão esperada fosse alta o suficiente e a perda esperada fosse gerenciável e continuasse a trocar o sistema com expectativas positivas, mesmo depois de uma grande perda. A maioria dos comerciantes manuais tendem a quebrar e desviar-se do seu sistema quando ocorrer uma quebra. Mesmo os comerciantes do sistema, mesmo os comerciantes de EA têm uma tendência a duvidar de seu sistema ou a mudá-lo depois de um período ou comércio importante, embora tenham conseguido esperar uma perda antes de mão. A chave é gerenciar previamente o risco. Deixar a EA fazer isso e deixá-lo livre para fazê-lo torna tecnicamente mais fácil continuar a comercializar o sistema, mesmo após tempos duvidosos. Ao abrir minha mente para aceitar riscos mais elevados e, ainda assim, gerenciar por perdas ao mesmo tempo, me permitiu desenvolver EAs mais rentáveis. A chave é esperar perdas e gerenciá-las na análise financeira sobre X número de negócios. Quantas perdas o seu sistema produz historicamente Pode gerenciar 2x ou 3x ou 4x ou 5x a quantidade de perdas e ainda ser rentável Quando você vai sair completamente Isso deve ser determinado com antecedência. Em que ponto você sai por causa de perdas Ou comece novamente novamente depois de uma retirada de lucro agradável O ponto de desistir por causa de perdas deve ser determinado sem alteração em ADVANCE. Você deve permitir que seu sistema jogue fora a sua perda total esperada determinada em ADVANCE ou seu ganho esperado (retirada) com antecedência. Esta é a única maneira de saber completamente se o seu sistema foi uma falha, um sucesso parcial ou um sucesso completo. Membro Comercial Junte-se Jun 2017 31 Posts Sim, a maioria das pessoas acredita que a negociação é um jogo. Pessoalmente, tomo esse jogo como minha profissão. Com o bom risco e gerenciamento de dinheiro, não é bastante difícil fazer lucros. E graças ao meu gerente de dinheiro. Muitas vezes, faço um comércio e fechar a tampa do meu laptop. Descanse meu gerente de dinheiro trabalha para mim. Só estabeleci onde eu quero tirar proveito ou parar a perda depois de encontrar AB ou mantê-los à direita. O assento na tela muda de idéia. Então eu faço apenas análises, insira minhas ordens e aceito a posição, mas o gerente de dinheiro do resto gerencia-se de acordo com meu comando. Sem risco, o comerciante de gerenciamento de dinheiro de amplificação será lançado fora do mercado Forex em breve. Registrado em maio de 2009 Status: testingtradingtestingtrading. 1,726 Posts OK, então eu já discuti um pouco sobre Probabilidade e Gerenciamento de Dinheiro. O que dizer da pirâmide Pyramiding lucros é a maneira mais rápida de acelerar os ganhos com um sistema que produz resultados consistentes de expectativa positiva. O que é pyramiding Em termos simples, ele toma tamanhos de posição maiores à medida que sua equidade cresce. Muitos comerciantes comercializam tamanhos consistentes. Tal como 0,1 ou 1,0 ou 5,0 ou 10,0 por comércio. Os tamanhos de posição consistentes são fáceis de calcular e fáceis de gerenciar e idealmente adequados para scalpers e aqueles que criam um rendimento diário da negociação. A beleza de um EA ou sistema de negociação automatizado é que torna-se muito fácil dimensionar matematicamente o tamanho da sua posição de acordo com a quantidade de capital que você possui para TODOS os negócios e de acordo com o risco total em termos de porcentagem do capital disponível que você possui. O dimensionamento de posição dinâmico permite que alguém aproveite ao máximo as listras e a escala após perdedores e menores tempos de equivalência patrimonial. Permite administrar riscos proporcionalmente ao patrimônio imediatamente disponível e ao nível de risco geral desejado. Não confunda este conceito com um sistema de martingale que se duplica após os perdedores. Pyramiding ou o que eu prefiro chamar quotDynamic Position Sizingquot não está nem perto de um sistema de martingale. Uma martingale funciona assim. Vamos dizer que você tem um sistema que produziu 10 negócios. W W W L L W W W L (70) Digamos que você está na margem de 100: 1 e tem 5000 para negociar. Em um lote por comércio, uma marty terá negociado (número de lotes): 1 1 1 1 2 4 1 1 1 2 Dependendo de seus lucros, seu sistema teria sido superado e não conseguiu negociar no 6º comércio, Em outras palavras, quase fora do negócio após 2 perdedores. Claro que nesse exemplo, você poderia dizer que ele deveria ter, pelo menos, começado com 10.000 para negociar um lote de 1,0. Mas o conceito é o mesmo. A recompensa geral ao risco do sistema acima (e não os negócios individuais) não vale o risco. Qualquer um que negocie uma martingale, especialmente nesse caso de uma taxa de 70 batidas, simplesmente está se preparando para uma enorme perda em zero ao duplicar os perdedores. Martingales foi comprovada uma e outra vez para destruir o usuário, seja forex ou blackjack. Pode ser divertido em uma mesa de blackjack, mas isso simplesmente não faz sentido no forex, pois você tem a capacidade de gerenciar seus pontos A e B e a capacidade de dimensionar os tamanhos de posição para o tostão. Pyramiding é o aumento controlado de tamanho após um comércio vencedor e a diminuição matemática deliberada em tamanho após uma troca perdedora. Aumenta o retorno potencial de qualquer coisa em 2 vencedores consecutivos e diminui o risco geral de qualquer coisa em mais de 2 perdedores consecutivos. Assim, um sistema com uma vantagem de expectativa positiva tem um aumento incremental nos lucros. Considerando que, um sistema de martingale não possui uma curva de equidade crescente, mas um potencial de perda exponencial consecutiva. Claro, a pirâmide também aumenta o risco líquido ao longo do tempo em comparação com a comercialização de tamanho consistente, no entanto, em qualquer sistema de expectativa positiva, ele gerará um retorno geral maior e, com um sistema que produz ganhos consistentes, ele produzirá um retorno geral significativamente maior do que um consistente Tamanho do sistema. Estava pensando um pouco mais sobre o que Custos disse. Então, você ainda precisa de uma vantagem, e. Para um lucro de 10 pedaços e uma perda de parada de 100 pedaços você precisa ser capaz de vencer acima do 91 do tempo para ser lucrativo, ou com 10 pedaços de lucro e 10 perdas de perdas, você precisa ganhar acima de 50 do tempo para Ser lucrativo. Este é um fato facilmente verificável, estatisticamente. No entanto, mesmo com um sistema altamente preciso, mesmo com uma vantagem, é impossível saber antecipadamente se seu sistema trocará 90,5 com precisão ou melhor que 91,1 com precisão ao longo do tempo. O nono comércio. Bem, você provavelmente precisa de um limite de redução: o sistema que você obteve historicamente produziu 15. Permita algum desvio daquela retirada histórica e interrompa a negociação quando você estiver com menos de 25. Então, o sistema provavelmente falhou e, esperançosamente, até o momento você conseguiu explorar a vantagem e fazer lucros. Estava pensando um pouco mais sobre o que Custos disse. Então, você ainda precisa de uma vantagem, e. Para um lucro de 10 pedaços e uma perda de parada de 100 pedaços você precisa ser capaz de vencer acima do 91 do tempo para ser lucrativo, ou com 10 pedaços de lucro e 10 perdas de perdas, você precisa ganhar acima de 50 do tempo para Ser lucrativo. Este é um fato facilmente verificável, estatisticamente. No entanto, mesmo com um sistema altamente preciso, mesmo com uma vantagem, é impossível saber antecipadamente se seu sistema trocará 90,5 com precisão ou melhor que 91,1 com precisão ao longo do tempo. O nono comércio. No entanto, ganhar a longo prazo sobre a ação de preços por si só é um esforço desnecessariamente difícil. Incorporar fundamentos, algum senso comum e alguma psicologia do mercado e você é muito mais provável que tenha uma chance a longo prazo. No entanto, ganhar a longo prazo sobre a ação de preços por si só é um esforço desnecessariamente difícil. Incorporar fundamentos, algum senso comum e alguma psicologia do mercado e você é muito mais provável que tenha uma chance a longo prazo. Exatamente meu ponto. A maioria dos comerciantes está tão intensamente sempre procurando um EDGE (eu incluído). Mas mesmo com uma EDGE, como fundamentos, algum senso comum e alguma psicologia do mercado, bem como técnicas, juntamente com a inclusão de probabilidade, gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição dinâmico, um terá derrotas. Os comerciantes rentáveis ​​a longo prazo têm tido em conta as perdas antes de negociar e são capitalizados o suficiente para suportar as tempestades. A maioria dos comerciantes não rentáveis ​​simplesmente são sobreavaliados ou negociam com freqüência com base na quantidade de seu capital. Muitos comerciantes especialmente iniciantes também estão tão focados em como explorar as ferramentas de gráficos em todos os principais softwares. Mesmo aqueles que negociam apenas com ação de preço usam alguma forma de suporte e níveis de resistência e projeções de linha de tendência, que são, em sua maior parte, subjetivas, dependendo da perspectiva do período. Exatamente meu ponto. A maioria dos comerciantes está tão intensamente sempre procurando um EDGE (eu incluído). Mas mesmo com uma EDGE, como fundamentos, algum senso comum e alguma psicologia do mercado, bem como técnicas, juntamente com a inclusão de probabilidade, gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição dinâmico, um terá derrotas. Os comerciantes rentáveis ​​a longo prazo têm tido em conta as perdas antes de negociar e são capitalizados o suficiente para suportar as tempestades. A maioria dos comerciantes não lucrativos simplesmente são sobreavaliados ou negociam com freqüência com base no valor. O termo OVER-TRADING é um termo bastante seletivo. Não é uma regra que diz que se deve trocar X quantidade de vezes por dia. O excesso de negociação não causa perda de posições. Não entender a dinâmica do mercado, além de ignorar a ação do preço, causa as perdas que temos. A realidade é que os comerciantes de longo prazo fator são suas perdas antes que o comércio seja colocado. No entanto, por usar pequena alavancagem com pequena equidade. Eles se tornaram um escravo da posição que parecia boa ontem. Versões mais elevadas mostram o que ocorreu, não o que ocorrerá. Se fosse tão simples, todos seriam milionários com 1 ano de negociação. Registrado em maio de 2009 Status: testingtradingtestingtrading. 1,726 Posts Então eu deixo o gato do saco. Comecei esta EA porque queria pensar sobre o que poderia acontecer com uma EA que eu estava experimentando. Sem publicar capturas de tela para aqueles que são muito preguiçosos para ler este tópico e pensar sobre os conceitos, os resultados foram os seguintes a partir de 28 de maio deste ano: 28 negociações. 27 vencedores fechados. 1 comércio aberto (atualmente na perda, sexta-feira fechado em 132.80). Níveis aproximados de comércio aberto: Comércio aberto em: 1.3183 SL: 1.3618 TP: 1.3144 Max DD Percentagem: 17 Max DD Projecionado em Perda Única: 43 DD MáxD Projetado em Duas Perdas Consecutivas: 68 DD Máximo Projetado em Duas Perdas Consecutivas: 83 Capital inicial: 1.00x Equilíbrio até agora: 2.63x Alta marca d'água até agora: 2.69x Marca de água baixa até agora: É claro que o tamanho da amostra é bastante pequeno em apenas 28 vezes de comércio 2 meses, no entanto parece interessante. Os níveis de SLTP são dinâmicos com base em uma porcentagem do movimento de preços do preço de entrada. Eles também poderiam ser estáticos baseados em longo prazo física a longo ou mais um buffer em X número de pips. A parada ampla é deliberada. 1 perda em X número de negociações lucrativas é tida em conta. Estatisticamente, seria difícil para o sistema gerar 3 perdas seguidas. Na verdade, se você pensa em quão ampla as paradas estão em porcentagem para o mercado 2 perdas consecutivas na mesma direção dentro de curto prazo, provavelmente seria um grande cisne negro. O sistema ainda seria lucrativo com 2 perdas consecutivas. A entrada EDGE aqui é proprietária no entanto, estou pensando que poderia ser apenas sobre qualquer coisa, como mover a cruz média, altos altos, baixos baixos, etc. Este sinal de entrada gera um comércio ou mais dentro de cada dois dias. Então, não estavam falando sobre retornos astronômicos aqui, embora o risco seja astronômico, a probabilidade de ir para zero é bastante próxima de zero. Mas a recompensa é proporcional ao risco, IMO. Eu não estou realmente certo de como responder, então, eu apenas dou alguns dos meus pensamentos sobre piramide e risco de recompensa. A lógica por trás da pirâmide funciona, Se você tem um alvo e uma entrada em lucro, por que você não adicionaria um pouco mais ao comércio, se você souber que ainda é muito provável que vá em direção ao seu alvo? O risco é que se você estiver Errado, seu intervalo mesmo é movido um pouco mais alto que as entradas originais. Muitas vezes, a pirâmide do tempo funciona melhor com breakouts. Você pega a reversão com entradas maiores e, em seguida, adiciona uma parada de buysell para o seu comércio de pirâmide no breakout. É tudo sobre risco razoável. Eu percebi os grandes jogadores, eles arriscam como 2-3 pips em um comércio (não um investimento, mas um comércio). Às vezes, até apenas 1 pip. Se o swing highlow for 1.31225, eles colocam um limite de compra 1.31230 e SL 1.31220 (sim, eles têm spreads de custos verdadeiros de 0.1-0.5. A mina é 1.0-1.3) ESTE É PORQUE você vê frequentemente o preço reverso dentro de 1 pip de um balanço Alto nível. É a melhor recompensa de risco e os grandes jogadores se aproveitam disso. É por isso que o mercado reverte em primeiro lugar. Os grandes jogadores estão aproveitando uma configuração de recompensa de risco muito alto. Se eles fossem, o mercado não iria reverter. Seja esperançoso em uma posição vencedora e tenha medo em uma posição perdedora. O termo OVER-TRADING é um termo bastante seletivo. Não é uma regra que diz que se deve trocar X quantidade de vezes por dia. O excesso de negociação não causa perda de posições. Não entender a dinâmica do mercado, além de ignorar a ação do preço, causa as perdas que temos. A realidade é que os comerciantes de longo prazo fator são suas perdas antes que o comércio seja colocado. No entanto, por usar pequena alavancagem com pequena equidade. Eles se tornaram um escravo da posição que parecia boa ontem. Versões mais elevadas mostram o que ocorreu, não o que ocorrerá. Eu concordo com você e discordo com você. Quão simples fosse, todos seriam milionários. Quot Spot on. QuotHigher time frames mostra o que ocorreu, não o que ocorrerá. quot Os intervalos de tempo mais baixos mostram o que irá ocorrer. Você deve ter um sistema de gráficos incrível. Não há uma regra que diga que um deve trocar X quantidade de vezes por dia. Nunca disse que havia. Eu disse que os comerciantes mais rentáveis ​​são simplesmente sobreavaliados ou negociam com freqüência com base no valor de seu capital. Sobre a negociação em relação ao capital custa dinheiro em termos de comissões ou spread. Ser mais alavancado ao mesmo tempo é o beijo da morte para um comerciante. Eu vejo você ter um bom retorno este mês em seu live acct. É louvável. Mas eu odeio chover no seu desfile. Você é simplesmente sobreavaliável. Negociando 2,0 lotes enquanto estava sendo maximizado em um acerto de alavancagem de 500: 1. Deixa-o no wiggle. Estou adivinhando aqui, mas também parece que você está negociando manualmente. De qualquer forma, sua alavancagem não é sustentável. Um erro e você está psicologicamente, se não o capital de risco esgotado. Então, você pode ter tido em conta a Probabilidade e até mesmo o quotpyramidingquot (na definição solta da palavra), mas seu gerenciamento de dinheiro irá devastar seu sistema mais cedo ou mais tarde (meu palpite é mais cedo).